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                銀監會就《衍生工具交●易對手違約風險資產計◣量規則(征☆求意見稿)》公開征求ω意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網♀站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發ξ 展,我國商業銀行衍生工具交易◥業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提↘升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員▓會發布的↑《交易對》手信用風險計量的標準方法》,銀監頂尖強者所刻錄會起草了《衍生←工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意◤見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求╱意見。銀監會將根據各界反♂饋意見,進一步修赤追風和環宇帶著跟極樂兩人同時朝大殿走去改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資』本計量的風險敏感性。《規則》重新〓梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資∏產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入〓全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信卐息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量◇的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流⌒程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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